Это очень просто. Кроме idHTTP понадобятся еще 2 компонента: IdIOHandlerSocket и IdSocksInfo. У idHTTP есть параметр IOHandler. Ему присваиваем значение IdIOHandlerSocket. У IdIOHandlerSocket есть параметр SocksInfo, которому присваиваем значение IdSocksInfo. У IdSocksInfo задаем параметры host, port, а также тип прокси: svSocks4 или svSocks5.
На оффсайте инди есть уже 10ая версия... Version 10 - Latest release (Work in progress) Version 9 - Older release (Stable) Version 8 - Very old release (Stable) если не в курсе, оффсайт - индипроджект.орг И раз ТС молчит, значит помогло...